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Efectos del riesgo país en los flujos de inversión extranjera directa de chile hacia el exterior
(Universidad de Chile, 2022)
Dentro de los distintos factores que buscan explicar el flujo de inversión extranjera directa (IED), uno de los más completos metodológicamente es el riesgo país, indicador que es capaz de ilustrar el marco interno de los ...
Sovereign default risk and depositor behavior : the case of Greece
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2013-07)
This thesis studies the effect of the Greek macroeconomic crisis on depositors’ behavior. It
briefly describes the evolution of the Greek crisis and then formally tests the main hypothesis
that during that period depositors ...
Determinantes de la tasa de interés de los bonos soberanos argentinos : una aproximación a través del indicador riesgo país
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2017)
Desarrollo del mercado de capitales brasileño en el siglo XXI. Políticas publicas, participación del sector privado y la respuesta de los inversores en el mercado de capitales de Brasil desde el año 2000 a la actualidad
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2009)
Influencia del riesgo país peruano sobre la inversión extranjera directa para el periodo 2002-2016
(Universidad de Lima, 2017)
¿Does risk aversion affects expected stock returns?
(Universidad de Chile, 2019-04)
We estimate an aggregate time-varying risk aversion function using option, stock return and
macroeconomic data for a sample of 8 countries. We document that, in most of the countries,
the degree of risk aversion is ...
Comparação da capacidade preditiva de modelos heterocedásticos através da estimação do value-at-risk
(Universidade Federal de Santa MariaBRAdministraçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Administração, 2016-07-22)
In an increasingly competitive economic environment, as in the current global context, risk management becomes essential for the survival of companies and investment portfolio managers. Both companies and managers need to ...
‘How sovereign is sovereign credit risk?’ : a local rates approach
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2022-06)
This paper finds that a global component is materially strong in explaining local debt returns for a set of 12 Emerging Markets (EM) during a period rich in both idiosyncratic and systemic shocks (2005-2021). The first ...
Country risk and the cost of equity in emerging markets
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-12)
En este trabajo se evalúa la significatividad estadística del riesgo país como variable en una
serie de modelos de costo de capital basados en el CAPM, para los siete mercados
emergentes más grandes para los cuales se ...
Limites na racionalidade das análises de risco soberano : testes econométricos, erros, finanças comportamentais e noise rater risk
(2006-03)
Em termos amplos, o objetivo geral dessa tese é analisar as agências de rating por meio da abordagem da racionalidade restrita. Iniciamos discutindo as três abordagens econômicas tratadas por Keohane (1984): teoria dos ...